Wall Street, After The Bell, 4.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009

Supporto/Support 842
Punto Centrale/Mid Point 848
Resistenza/Resistance 860

Nasdaq 100 E-Mini June 2009

Supporto/Support 1314
Punto Centrale/Mid Point 1319
Resistenza/Resistance 1344

S&P500 future index, barre da 3 ore

Questa e' una previsione eseguita con il metodo ARMA di cui ho gia parlato in passato in questo post

E' stata fin troppo ottimista anche se ha correttamente individuato la direzione del trend e la resistenza, al momento e' ribassista. Ha individuato un ciclo a 40 periodi da 3 ore che sembra il predominante, proietterebbe il prossimo minimo domani verso le 5 del pomeriggio.

This is a forecast done with the ARMA model of which i've already explained in the past at the following post
It forecasted nicely the direction of the trend and the top, now the forecast is looking down. The ARMA model individuated a cycle of 40 bars of 3 hours each, next point of reversal is due tomorrow at 5 pm (GMT+1 time)

Wall Street, After The Bell, 5.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 827
Punto Centrale/Mid Point 843
Resistenza/Resistance 860

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1295
Punto Centrale/Mid Point 1319
Resistenza/Resistance 1344

Wall Street, After The Bell, 8.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 834
Punto Centrale/Mid Point 847
Resistenza/Resistance 861

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1309
Punto Centrale/Mid Point 1327
Resistenza/Resistance 1345

Wall Street, After The Bell, 4.30 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 798-817
Punto Centrale/Mid Point 834
Resistenza/Resistance 853-870

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1272-1292
Punto Centrale/Mid Point 1318
Resistenza/Resistance 1340-1362

Wall Street, Towards The Bell, 3.15 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 793-805
Punto Centrale/Mid Point 816
Resistenza/Resistance 825-833

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1242-1255
Punto Centrale/Mid Point 1280
Resistenza/Resistance 1290-1312

Situazione Dax, barre da 3 ore

FDax a barre da 3 ore, una visione piu' ampia. Dopo aver testato la parte bassa del range, stiamo testando il punto intermedio, se dovesse romperlo, avremmo 4514 come livello ma il piu' probabile sarebbe un valore intermedio a 4442 punti.

Wall Street, After The Bell, 5.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 803
Punto Centrale/Mid Point 816
Resistenza/Resistance 827

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1276
Punto Centrale/Mid Point 1297
Resistenza/Resistance 1314

Wall Street, After The Bell, 4.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 810-827
Punto Centrale/Mid Point 841
Resistenza/Resistance 872

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1252-1284
Punto Centrale/Mid Point 1322
Resistenza/Resistance 1355

Penso che oggi non andremo oltre il punto centrale del range previsto, la giornata e' controllata dai venditori, stiamo già testando le prime resistenze ed eventualmente le seconde resistenze che ho pubblicato saranno testate durante la seduta.

I think that today we will not go beyond the midpoint of the forecasted range. We will test the resistance levels soon.

Wall Street, After The Bell, 5.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 815
Punto Centrale/Mid Point 838
Resistenza/Resistance 862

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1280
Punto Centrale/Mid Point 1308
Resistenza/Resistance 1335

In caso di rotture dei supporti, possibili a causa del cattivo dato sulla disoccupazione usa, prevedo un secondo supporto a 790 per lo S&P 500 e 1252 per il Nasdaq 100.

Due to the worst ever job data of the past 30 years, we could break down my today levels, next levels 1252 for N100 and 790 for S&P500.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 819
Punto Centrale/Mid Point 827
Resistenza/Resistance 840

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1255
Punto Centrale/Mid Point 1273
Resistenza/Resistance 1291

Wall Street, After The Bell, 4.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 766
Punto Centrale/Mid Point 783
Resistenza/Resistance 801

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1193
Punto Centrale/Mid Point 1220
Resistenza/Resistance 1248

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 773
Punto Centrale/Mid Point 792
Resistenza/Resistance 808

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1212
Punto Centrale/Mid Point 1238
Resistenza/Resistance 1251

Fdax Out 4000 pts

Out a 4000 pts per mancanza di tempo, mezzo target e' stato fatto. Si provera' domani a rientrare long.

Price Exit: 4000 pts
Net Profit: 20 pts.

Long FDax 3980

Long su segnale confermato a 3980, take profit a 4020 punti.

Price Entry: 3980 pts
Take Profit: 4020 pts
Time: 19h46m39s
Day: 30 March 2009

Wall Street, After The Bell, 5.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009

Supporto/Support 782
Punto Centrale/Mid Point 796
Resistenza/Resistance 809

Nasdaq 100 E-Mini June 2009

Supporto/Support 1210
Punto Centrale/Mid Point 1228
Resistenza/Resistance 1245

Mercato americano apre sui supporti, ritengo possa recuperare fino al punto centrale del canale di prezzo.

US markets open at support levels, i think we should rise up to the mid point levels.

Wall Street, After The Bell, 3.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 812
Punto Centrale/Mid Point 824
Resistenza/Resistance 836

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1242
Punto Centrale/Mid Point 1265
Resistenza/Resistance 1288

Dax situazione sul 30 minuti

Il supporto calcolato in area 4210 ha retto, come vedete il canale piu' ampio di prezzo contiene i cicli piu' piccoli delineati dal secondo canale. Un segnale buy non c'e' ancora, arrivera' tra qualche barra se e' inversione.

The support level at 4210 hold the price action, as you can see inside the wider price channel there are the smaller one that bound the minor cycles activity. We do not have yet a buy signal, it will come in few bars if inversion is confirmed.

Wall Street, After The Bell, 4.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 806
Punto Centrale/Mid Point 817
Resistenza/Resistance 826

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1232
Punto Centrale/Mid Point 1248
Resistenza/Resistance 1264

Nasdaq 100 e' gia sulla prima resistenza, credo che ci sarà un pull da questi livelli, se dovesse rompere allora avrei come livello di resistenza ultimo per oggi 1292.

Nasdaq 100 is already on the first resistance at 1265, i think that if we break this level we will not go beyond 1292 for today.

Wall Street, The Bell

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 784
Punto Centrale/Mid Point 807
Resistenza/Resistance 829

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1217
Punto Centrale/Mid Point 1241
Resistenza/Resistance 1265

S&P500 future index, barre da 20 minuti

Target Possibile ad almeno 827, la resistenza di 815 pubblicata recentemente credo che non reggerà.

Possible target at 827, the previous level of 815 should be violated soon.

Wall Street, After The Bell, 4.00 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 798
Punto Centrale/Mid Point 807
Resistenza/Resistance 815

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1234
Punto Centrale/Mid Point 1241
Resistenza/Resistance 1248

Euro Usd FX, barre orarie

Situazione oraria, segnale buy non confermato, come prezzo ci siamo, 1.3498 ha retto come supporto (20 pips di drawdown)

Nasdaq 100 E-Mini, situazione barre orarie

Posto questa situazione oraria con livelli leggermente rivisti, direi che ormai il top l'abbiamo fatto, sarebbe un risultato ottimo chiudere la giornata sopra 1230 per il nasdaq, un rialzo inusuale. Poteve vedere nell'immagine il livello di riferimento per il calcolo di supporti e resistenze, partendo da una media senza lag a 3 periodi. Nelle ultime 3 ore il target si è alzato fino a 1233 dai 1229 che avevo calcolato 3 ore fa.

Wall Street, After The Bell, 3.00 pm

Considerata la forte apertura al rialzo odierna, i livelli sono calcolati partendo da una media piu' veloce e più alta di quella piu' lenta di riferimento, il punto centrale di oggi fa da riferimento per il calcolo dei livelli. Potrebbero esserci degli aggiornamenti durante la seduta di oggi.

Today, due to the strong opening to the upside , the levels are calculated from an average more fast and higher than the slow reference usually used, the central point of today is the reference for the calculation of the levels. There may be updates during the session today.

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 775
Punto Centrale/Mid Point 784
Resistenza/Resistance 796

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1204
Punto Centrale/Mid Point 1216
Resistenza/Resistance 1229

Unconfirmed Sell Signal (Segnale Short non confermato)

Segnale short ancora non confermato sullo s&p 500 e-mini a barre orarie.

Ritengo sia un possibile falso segnale, credo che oggi vederemo nuovi massimi durante la seduta, andando a testare i livelli pubblicati per oggi.

I think we have an unconfirmed sell short signal for the s&p 500 e-mini future, i think we should rise during the session till the level published before (797 points).

Aggiornamento/Update:

Il segnale si è rivelato proficuo, la mia idea di un test dei massimi si è rivelata errata, queste giornate che seguono scadenze importanti sono spesso un po' strane, con pochi volumi e senza molte sorprese. Il mercato americano ha continuato a scendere confermando il segnale short.

The unconfirmed short signal was confirmed later in the day, my idea was uncorrect because the market continued to go down till the support level at 764.

Wall Street, After The Bell, 5.30 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 764
Punto Centrale/Mid Point 781
Resistenza/Resistance 797

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1185
Punto Centrale/Mid Point 1200
Resistenza/Resistance 1214

Wall Street, After The Bell, 3.30 pm

S&P500 E-Mini June 2009
Supporto/Support 778
Punto Centrale/Mid Point 791
Resistenza/Resistance 804

Nasdaq 100 E-Mini June 2009
Supporto/Support 1191
Punto Centrale/Mid Point 1212
Resistenza/Resistance 1233

Revolution is Coming - Shintzu 2.1 is underway

Da diverso tempo è in lavorazione una versione semplificata del metodo Shintzu. I problemi principali da risolvere erano:

1)Annullare il lag temporale dei segnali operativi
2)Migliorare il metodo con cui vengono stimati i livelli di prezzo

Per il punto 1, cercai di risolvere il problema calcolando la velocità dell'oscillatore per ridurre il ritardo dei segnali che dava l'oscillatore Shintzu. Oggi nella nuova versione dell'oscillatore Shintzu il tutto si riduce ad un unico indicatore che oscilla da -1 a +1.
"Quando l'oscillatore taglia verso l'alto il valore di -0.5 e' buy, quando l'oscillatore taglia dall'alto verso il basso il valore di +0.5 e' sell short."

Per annullare il lag sono ricorso all'utilizzo di sistemi di autoregressione ARMA, modello autoregressivo a media mobile (vedi ARMA su wikipedia), ci sono anche sistemi migliori di questo ma le funzioni non sono disponibili per amibroker e rientrano in progetti futuri di miglioramento del metodo Shintzu.

Per annullare il lag si procede in questo modo:

1) Si centra l'oscillatore per ottenere segnali operativi a ritardo zero (di solito basta arretrare l'oscillatore di 4-5 periodi)

2)La parte mancante a causa di questo centraggio del'oscillatore viene ricostruita con il modello ARMA

Abbiamo cosi un oscillatore che lavora a zero lag, ciò non significa che sarà infallibile perche tutto si basa sull'affidabilità del modello ARMA utilizzato, è evidente che maggiore sarò il time frame utilizzato, maggiori saranno le possibilità che la previsione basata sui cicli estratti dia esiti positivi.

Qui avete un esempio del nuovo oscillatore Shintzu 2.1 applicato al nasdaq 100 E-Mini a barre orarie.

Per migliorare il metodo con cui vengono calcolate le bande di prezzo e i livelli di prezzo, Shintzu 2.1 utilizza bande di prezzo (envelope) che ora vengono centrate con lo stesso procedimento dell'oscillatore, abbiamo quindi zero lag anche qui e la parte destra mancante viene ricostruita con il modello ARMA. Ho utilizzato il concetto di due envelope, uno che rappresenta la tendenza primaria e il secondo che rappresenta la tendenza secondaria più veloce dentro la primaria.

Due parole sul metodo ARMA utilizzato:

Le funzioni di autoregressione utilizzate calcolano un modello matematico partendo dai dati passati messi a disposizione. Viene utilizzato il metodo Burg detto anche Maximum Entropy Method (MEM), che serve per estrarre il ciclo istantaneo predominante di una serie numerica, in questo caso dati finanziari, in commercio esiste un indicatore per tradestation che utilizza lo stesso concetto di base e si chiama MESA (vedere http://www.mesasoftware.com/)

Lo scopo di questi modelli è di ottenere un modello matematico semplice che descriva i dati analizzati. Con questi modelli possiamo calcolare dati futuri, è possibile perche il modello è descritto da un'espressione matematica dove una volta inseriti i cicli istantanei estratti grazie all'analisi spettrale, possiamo agilmente calcolare una previsione futura.

Wall Street, The Bell, 2.30 pm

S&P500 E-Mini:
Supporto 736
Punto Centrale 752
Resistenza 769

Nasdaq 100 E-Mini
Supporto 1130
Punto Centrale 1154
Resistenza 1178

Ore 21:
Chiusura sui massimi, oltre le resistenze per oggi di qualche punto.

850

In questi giorni ho lavorato a una nuova versione delle bande di prezzo a zero lag, tentando di ridurre a zero il ritardo delle stesse e potendo quindi operare senza ritardo sui segnali, senz'altro un progetto ambizioso ma ritengo sia la strada giusta da percorrere. Si utilizza un filtro centrato che utilizza dati futuri per meglio interpolare i dati e annullando così il lag. L'inconveniente è che decentrando non possiamo filtrare gli ultimi dati perche non conosciamo i dati futuri, il problema viene risolto applicando una funzione di autoregressione con la quale andiamo a ricostruire i dati futuri estrapolando i cicli dalla serie dati passata; in questo modo avremo un segnale senza lag che sarà soggetto unicamente all'errore di stima del ciclo corrente che la funzione di autoregressione calcola.

Come si vede dall''immagine allegata non ho ancora risolto del tutto il centraggio dei canali, specialmente per il calcolo del canale primario che da la tendenza di lungo periodo, mostra ancora un certo lag specialmente quando il mercato compie movimenti molto bruschi come il violento ribasso del'autunno scorso.

In questo esempio, vediamo lo S&P 500 E-Mini quotato al CME di chicago, barre settimanali. Potete osservare il ciclo primario e il ciclo secondario contenuti in due canali di prezzo con linea centrale (in nero), ho evidenziato con un rettangolo i punti dove coincidono i supporto dei due canali, dando quindi un ottimo punto di supporto. Ora, se riparte il ciclo secondario, dovremmo raggiungere la parte alta del canale primario in area 850 per un primo massimo. Non è possibile ancora dire se il ciclo primario girerà al rialzo nei prossimi mesi, solo se il mercato farà un massimo sopra a 850 allora potremo sbilanciarci dicendo che il ciclo primario ha girato di nuovo al rialzo. Il massimo dovrebbe essere fatto entro la fine di aprile o al piu' tardi per la prima settimana di maggio.

Specifiche indicatori
Periodi T3: 13-4
Slope T3: 0.5 - 0.06
Look Back: 512-512

Combattere il ciclo emotivo

Potrebbe o non potrebbe essere una barriera psicologica, tuttavia considerare il ciclo emotivo ci aiuta a superare l'effetto "persimmon" agendo contrariamente a scelte puramente emotive.

E' stato sottolineato da molti che la catena di decisioni umane, spesso dettate dalla pura emotività, mette in moto quello che noi osserviamo come ciclicità dell'andamento dei prezzi di azioni o indici. Ma queste decisioni sono l'effetto di una causa, queste decisioni umane sono causate da qualcosa, se sono decisioni logiche allora sono basate su deduzioni di fatti reali; se invece una decisione e' fatta parzialmente o totalmente in assenza di fatti sufficienti sui quali tirare delle conclusioni logiche, allora possiamo dire che le emozioni hanno avuto un peso determinante nella scelta.

Ora considerate quanto appena detto con il fatto che la massa di investitori che prendono decisioni di acquisto e vendita da il via a un movimento di prezzi di natura ciclica; queste masse sembrano prendere queste decisioni quasi all'unisono, di questi, pochi prendono decisioni su fatti e osservazioni logiche del mercato. Diventa quindi d'obbligo pensare che la maggior parte delle decisioni di acquisto e vendita sono caratterizzate piu' dall'emozione che dalla logica.

"L'ovvia implicazione di tutto cio è che le attitudini emotive della gente variano su base ciclica, e la ciclicità dei movimenti azionari ne è un logico riflesso."

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che questa spiegazione sia valida o meno, è certamente un fatto che la gente in generale più i prezzi scendono e più si rifiuta di vendere, cosi come se i prezzi salgono si rifiutano ancora di vendere per differenti tipi di emozioni (speranza di recuperare nel primo caso, avidità di maggiori guadagni per il secondo). Tuttavia agire in modo diametralmente opposto è fondamentale per ottenere dei guadagni e/o ridurre le perdite.

Cruciale è combattere il proprio ciclo emotivo se vogliamo tradurre il nostro operato in borsa in profitt, questo non vuol dire che otterremo profitti, ma è indispensabile farlo per annullare o quasi le implicazioni emotive e psicologiche che come esseri umani abbiamo.

Alla prova pratica dei fatti, troveremo molto, molto difficile mettere in pratica questo atteggiamento mentale, la tentazione di seguire l'emotività ci sarà sempre ma ci spingerà a fare cio che faranno gli altri e quindi a comprare alti e vendere bassi, con delle inevitabili perdite.

Le tecniche cicliche per prevedere l'andamento dei prezzi sono dei buoni sistemi e svelano molto bene i punti dove il mercato gira e cambia tendenza, ma è sicuramente molto difficile accettarli e agire di conseguenza a meno che non ci siamo allenati a dovere per gestire le nostre emozioni ed agire contrariamente ad esse.

L'ANTIDOTO E' PRENDERE COSCIENZA DI QUESTE BARRIERE EMOTIVE, ACCETTARLE E CAPIRNE L'IMPORTANZA

Out 1162, +68 points

Chiusa operazione al rialzo su Nasdaq 100 E-Mini contratto marzo 2009. Dopo 3 giorni di forte rialzo ho preferito chiudere l'operazione partita da 1094 punti.
Resistenze per oggi l'area 1180, supporti in area 1155 e poi 1147.

Wall Street, After The Bell, 4.30 pm

S&P500 E-Mini:
Supporto 686
Punto Centrale 712
Resistenza 737

Nasdaq 100 E-Mini:
Supporto 1063
Punto Centrale 1104
Resistenza 1144

Finchè il nasdaq 100 rimane tra i 1110 e i 1140 lo possiamo considerare in posizione di forza, e lo Standard & Poor's finchè rimane sopra 712 resta orientato al rialzo.

Verso le tre streghe

Si va verso il terzo venerdì di marzo, giornata di scadenze tecniche. Sarà un giorno di scadenze techiche “particolari" perchè ci saranno le cosiddette “Tre Streghe”.
Per dire in modo molto semplice, abbiamo la scadenza della maggior parte di contratti future, options, più tutta una schiera di derivati vari che hanno come scadenza proprio questa data fatidica. Per la cronaca, sono 4 i giorni delle 3 streghe durante l’anno e sono il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre. Ritengo comunque che le giornate di giugno e dicembre rivestano un’importanza ancora maggiore rispetto alle altre due.

Credo che arriveremo alti alla scadenza, le mani forti si sono mosse posizionandosi al rialzo prima dell'uscita della notizia sui buoni risultati del colosso Citigroup.

Wall Street, After The Bell, 4.30 pm

Grande apertura per i mercati americani dopo la notizia su Citigroup. Livelli per oggi:
Nasdaq 100 resistenza a 1098 e 1142, supporto a 1065-1077.
S&P500 resistenza a 704 e 714, supporto a 684-693

Wall Street, After The Bell, 5.30 pm

S&P500 E-Mini:
Supporto 657
Punto Centrale 684
Resistenza 706

Nasdaq 100 E-Mini
Supporto 1040
Punto Centrale 1070
Resistenza 1109

Sangue a Wall Street

Altra chiusura negativa oltreoceano, Nasdaq non viola il minimo a 1043 e si accinge a recuperare qualcosa in chiusura. S&P 500 segna un ultimo minimo a 665.75
Vedremo dell'altro sangue lunedi prossimo? Io credo di no, quando si sta troppo tempo in apnea è necessario risalire in superficie per prendere un po' d'aria, penso che lunedì sarà una giornata di rialzi.

Wall Street, Towards The Close, 6.00 pm

Sbandata del nasdaq 100 a 1044 punti, 673.75 il minimo dello S&P 500 confermando il livello ipotizzato di 674. Per il nasdaq credo stiamo assistendo a una rotazione settoriale, da qui le pesanti vendite in apertura, il suo minimo di 1044 punti dovrebbe reggere per oggi.

Wall Street, The Bell, 3.45 pm

S&P500 E-Mini:
Supporto 674
Punto Centrale 694
Resistenza 716


Nasdaq 100 E-Mini
Supporto 1067
Punto Centrale 1098
Resistenza 1128

Potrebbero seguire aggiornamenti durante la seduta in caso di rottura violenta dei supporti e delle resistenze indicate.

Eurostoxx STOP a 1853

Accelerazione ribassista, stop preso a 1853. Prossimo supporto 1800.

Long su EuroStoxx , barre orarie

Segnale long su eurostoxx a barre orarie, da ieri a oggi l'indice ha percorso tutto il canale orario, primo target 1920, secondo target 1945.

Stoploss sotto una rottura decisa di 1855

Wall Street, Towards The Bell, 2.15 pm

Livelli per oggi.

S&P500 E-Mini:
2° Supporto 685
1° Supporto 694
Livello Centrale 704
1° Resistenza 709
2° Resistenza 716

Nasdaq 100 E-Mini:
2° Supporto 1065
1° Supporto 1077
Livello Centrale 1102
1° Resistenza 1112
2° Resistenza 1119

Wall Street, Towards The Bell, 3.00 pm

Oggi la tendenza è positiva, quindi per il calcolo dei livelli ho utilizzato il time frame a 3 ore per barra che invece mostra una tendenza flat e facilita il calcolo dei livelli.

S&P500:
1° Supporto 687
1° Resistenza 736

N100:
1° Supporto 1060
1° Resistenza 1126

S&P500 future index, barre orarie

Test del livello 695, poi rivisto a 693 come potete vedere dall'immagine. S&P ha battuto 691.25 e sta risalendo verso gli altri livelli.

Mega TS Nasdaq/Nyse (Post interno per Simone)

Come vedi il trading system dopo aver preso abbastanza bene il segnale short dello scorso 9 febbraio, dopo aver dato quasi un segnale di acquisto per diversi gg, ora si è portato su un livello interessante, oltre l'unita'.

I numeri indicano la probabilita', come sempre faccio in numero di deviazioni standard:

• 1 deviazione = 68% di probabilita'
• 2 deviazioni = 95% di probabilita'
• 3 deviazioni = 99% di probabilita

E' lo stesso critero con cui normalizzo gli oscillatori shintzu e velocita' nel metodo Shintzu, ed è lo stesso criterio che uso per il prezzo sulle bande, linee tratteggiate 1 deviazione standard, linee rosse 2 deviazioni standard.

Wall Street, Toward The Bell, 3.00 pm

S&P 500 E-Mini:
2° supporto 695
1° supporto 702
livello centrale 710 (media variabile)
1°resistenza 718
2°resistenza 726

Nasdaq 100 E-Mini:
2° supporto 1069
1° supporto 1080
livello centrale 1092(media variabile)
1°resistenza 1104
2°resistenza 1117

Nasdaq 100 E-Mini, situazione barre orarie

Dopo il minimo di ieri sul supporto orario inferiore rosso, il nasdaq 100 per ora si mantiene in lateralià. Mi aspetto un'apertura positiva oggi senza nuovi minimi. Segnale short stamane, ora rientrato su oscillatore scarico, manterrei il segnale buy di ieri con stop sotto le bande di oggi, sotto 1069.

Wall Street, Toward The Bell, 2.30 pm

S&P 500 E-Mini:
2° supporto 709
1° supporto 718
livello centrale 726(media variabile)
1°resistenza 734
2°resistenza 742

Nasdaq 100 E-Mini:
2° supporto 1077
1° supporto 1089
livello centrale 1102(media variabile)
1°resistenza 1114
2°resistenza 1126

Apple, situazione settimanale

Supporti di medio periodo, 79$ e 65$, resistenze a 107$ e 121$

Amazon, barre mensili

Un titolo interessante, uno dei pochi che si sta riprendendo bene dopo il minimo di novembre. In questa view mensile, possiamo vedere meglio i movimenti del titolo, dopo il top del 2007 e la discesa repentina di settembre-ottobre 2008, il titolo sta recuperando bene dopo aver trovato supporto nel limite inferiore del canale di prezzo in area 41-42$ (minimo di barra 35$). Prime resistenze a 72$ e 90$ potrebbe essere un buon targer per i mesi a venire.

Wall Street, The Close, ore 22

Chiusura negativa per Nasdaq e S&P, il livello di 1110 ha pressoche' tenuto per il nasdaq e 728 per lo S&P. Non essendo riuscito a vincere i 1130, il nasdaq ha ceduto riportandosi sui minimi di seduta. Trend di fondo resta ribassista.

Nasdaq 100 E-Mini, situazione barre orarie

Il Nasdaq 100 non ha sfondato i livelli pubblicati alle 15.30, in caso di un bel buy back dovremmo vedere un primo target a 1155 per oggi. Il segnale buy ha sofferto di una divergenza con un drawdown massimo di 35 pt dall'entrata. Il nasdaq 100 deve pero' consolidarsi sopra 1130 altrimenti la mia view resta ribassista.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Si parte molto bassi oggi dopo l'orrendo dato sul GDP Usa.

Difficile calcolare dei livelli con mercato in tendenza ribassista, come supporto per oggi posso dare il livello di 1110 per il Nasdaq e 728 per il S&P, livelli di prezzi su cui gia sostiamo.

Se non si risale da qui, non ho altri supporti. Come resistenze ho i livelli di 1155 (N100) e 760 (S&P500)

Dow Jones Euro Stoxx 50, situazione oraria

Ci sono stati dei segnali long stamattina, ma il livello di prezzo non è cosi interessante, avrei preferito vedere l'indice in area 1940. Livelli equivalenti per il Dax sono 3840 e 3785.

Vedremo nel pomeriggio, mi aspetto un calo oltreoceano.

Wall Street, Towards The Close, 9.00 pm

Wall street al ribasso verso la chiusura, rotte le resistenze che avevo proiettato in open.
Ultimo livello orario per il nasdaq a 1126 e 746 per il S&P.

Dax situazione oraria

Situazione oraria per il Dax Future, testate le resistenze si ritraccia verso i supporti a 3850 e 3790, validi anche per domattina se dovessimo chiudere su questi livelli.

Wall Street, Towards The Bell, 2.30 pm

Tendenza orientata al rialzo oggi, renderà un po' piu' imprecisi i livelli perchè non sappiamo in anticipo quando farà il massimo e il minimo di giornata. In apertura una buona resistenza sarà per il Nasdaq 100 il livello di 1184, simile al top di ieri in chiusura; per il S&P500 abbiamo il livello di 782.
Se dovessimo scendere per tutta la giornata, un livello di supporto lo troveremmo per il S&P a 757 e per il Nasdaq a 1147.

In caso di un forte rialzo con rottura dei massimi, avremmo come resistenza 796 per il S&P e 1204 per il Nasdaq 100.

Euro Usd FX, barre giornaliere

Rivediamo l'euro dollaro a barre giornaliere, dopo il minimo a 1.25 dei gg scorsi si e' ripreso fino alla media variabile, la tendenza giornaliera per ora e' piatta.

Le resistenze le vedete sul grafico allegato, sell short a 1.32 e 1.36 e buy a 1.24 e 1.20.

Ricordo che la linea tratteggiata nera rappresenta la prima resistenza e supporto calcolata con una deviazione standard dalla media centrale, quella rossa rappresenta due deviazioni standard dalla media variabile. Viene prima applicata la trasformata di Fisher e successivamente calcolata la deviazione standard dei massimi e dei minimi dalla media centrale, vedere il post Fisher da me pubblicato a inizio febbraio.
(Per ulteriori informazioni vedi wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Deviazione_standard)

Nasdaq 100 E-Mini, situazione barre orarie

Ore 20, situazione sul Nasdaq 100, ha testato il livello pubblicato di 1145, registrando un minimo a 1142 punti. Forte volatilità oggi hanno mandato il nasdaq a ritracciare il movimenti rialzista in corso dal minimo. Se si dovesse andare ad attaccare di nuovo 1145 mi aspetto che la resistenza venga rotta con un nuovo target di 1130 in close.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

S&P 500 E-Mini:
2° supporto 745
1° supporto 756
livello centrale 767 (media variabile)
1°resistenza 778
2°resistenza 789

Nasdaq 100 E-Mini:
2° supporto 1129
1° supporto 1145
livello centrale 1162 (media variabile)
1°resistenza 1178
2°resistenza 1193

Crudo ore 22

Aggiornamento chiusura mercati: Crudo spacca la media variabile e raggiunge la prima resistenza a 40$, sulla scia della buona chiusura dei listini USA.

Crudo

Rispolveriamo il crudo, oggi ha fallito il test ai 39 dollari al barile, supporti interessanti a 37 e 35.5

Molto importante il livello dei 35 dollari, corrispondono ai 30 dollari del cash, livello sotto al quale non andremo perche penso che gli arabi cesserebbero di estrarre petrolio:)

Short da 40.4 e buy da 38 gli ultimi segnali.

Dax situazione sul 20 minuti

Siamo un po' a un bivio, se sfonda il test della media variabile, allora lo vedo lanciato a 3970, altrimenti andiamo a fare nuovi minimi in area 3770.

Wall Street, Towards The Bell, 3.15 pm

Giornata interessante dopo il grande sell-off di ieri, S&P vicino al minimo di novembre (738 future marzo 2009), mi aspetto una reazione fino a 762, sulla prima resistenza. Se dovesse andare oltre con buoni volumi sarebbe un segnale bullish, finalmente, dopo una discesa che ormai sfiora le 20 sedute dal primo top del 28 gennaio 2009. Normalmente un movimento dura dalle 15 alle 25 barre (giorni, settimane o mesi, dipende dal tf utilizzato) dove trova forti resistenze temporali.

S&P 500 E-Mini:
2° supporto 727
1° supporto 739
livello centrale 751 (media variabile)
1°resistenza 762
2°resistenza 773

Nasdaq 100 E-Mini:
2° supporto 1106
1° supporto 1124
livello centrale 1141 (media variabile)
1°resistenza 1156
2°resistenza 1171

6600

Dow Jones Bottom = Una trendline + un canale di prezzo = 6600.
Quando? Se è, sarà entro 10 sedute.

Wall Street, Towards The Bell, 2.30 pm

S&P 500 E-Mini:
2° supporto 752
1° supporto 763
livello centrale 773 (media variabile)
1°resistenza 784
2°resistenza 795

Nasdaq 100 E-Mini:
2° supporto 1155
1° supporto 1170
livello centrale 1186 (media variabile)
1°resistenza 1202
2°resistenza 1217

Dax situazione sul 20 minuti

Livelli di supporto 4040, 3994, 3945.

Neuroshell Daytrader Professional e cicli Noxa

Immaginate cosa sarebbe possibile ottenere se si potessero trovare i modelli con un vero potere predittivo sui mercati. Tre aspetti fondamentali:

1. Individuazione nicchie redditizie di mercato con sistemi a misurazione entropica (http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy l'entropia è la misura di quanto un sistema è disordinato)

2. Scoprire modelli significativi

3. Rivelare i meccanismi di questi modelli che muovono i mercati

In commercio esiste un indicatore che può aiutarci in questo compito, è stato sviluppato dalla Noxa Analytics (http://www.noxapredict.com/) e si chiama CSSA, sigla che sta per Causal Singular Spectrum Analisys ed è una variante del noto algoritmo SSA (vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_Spectrum_Analysis) .

L'algoritmo SSA utilizza dati futuri, cosa che in borsa lo renderebbe inutile, da qui la Noxa Analytics ha creato una variante dello stesso algoritmo che NON USA DATI FUTURI ed è quindi adatto al trading.

Il software richiesto per far girare questo indicatore e' il noto NeuroShell DayTrader, dotato anche di un motore neurale. Dall'immagine seguente potete vedere alcuni indicatori del pacchetto Noxa CSSA al lavoro.

In alto trovate i prezzi del S&P 500 E-Mini future , i segnali operativi, e una media adattiva (Noxa Trendline) che si adatta al mercato utilizzando appunto l'algoritmo CSSA.

Sotto trovate ancora i segnali operativi, l'oscillatore Noxa CSSA (varia da -1 a +1).

Nell'ultimo riquadro trovate il ciclo CSSA scelto e in rosso potete confrontarlo con il suo equivalente SSA (che usa dati futuri per il calcolo). Notate come non ci sia tutta questa grande differenza ed è una cosa molto significativa, è evidente che il CSSA è meno smussato e preciso della sua controparte SSA ma a differenza di quest'ultimo è possibile utilizzarlo per l'operativà reale.

"Ricordo che tutti gli indicatori soffrono di un certo ritardo sul segnale ideale, e anche il noxa CSSA soffre di questo problema, è possibile in teoria annullare questo ritardo ma rimane sempre il dubbio se il mercato andrà a reagire su quel particolare ciclo estratto dal CSSA, si richiede quindi un lungo lavoro di analisi e test per trovare i cicli più resilienti e affidabili per il sottostante analizzato."

Euro Usd FX, barre 60 minuti

Interessante spike su euro, l'azione dei prezzi ha portato l'euro dollaro verso la parte alta del canale di prezzo calcolato su barre orarie, supporto ora a 1.2732.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

La situazione di oggi è particolare, il mercato americano si appresta ad aprire su livelli particolarmente bassi. Il nasdaq e' vicino al secondo supporto, oltre il quale non ho piu' livelli sul frame orario, idem dicasi per lo S&P E-Mini 500.

S&P 500 E-Mini:

1° supporto 768 (gia sfondato)
2° supporto 757

livello centrale 777 (media variabile)

1°resistenza 787
2°resistenza 796


Nasdaq 100 E-Mini

1° supporto 1157 (gia sfondato)
2° supporto 1142

livello centrale 1170 (media variabile)

1°resistenza 1183
2°resistenza 1197

Euro Usd FX, barre orarie

Supporto orario per l'euro dollaro a 1.2550, resistenza a 1.2650 e 1.2750

Aggiornamento ore 17:

Nasdaq Composite

Situazione sul 20 minuti dell'indice Nasdaq Composite. Siamo in una zona di supporto verso 1450, mi aspetto una reazione almeno fino alla media variabile a 1467.

Addendum ore 23:
Il nasdaq ha reagito fino a 1467, non ha superato la media variable ed è rimasto quindi impostato al ribasso per il resto della seduta.

Wall Street, After The Bell, 5.30 pm

Livelli per oggi per i mercati americani:

S&P500:
1° resistenza 804
2° resistenza 821
1° supporto 770
2°supporto 753

Nasdaq 100:
1° resistenza 1211
2° resistenza 1234
1° supporto 1165
2°supporto 1142

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Livelli per oggi per i mercati americani:

S&P500:
1° resistenza 810
2° resistenza 825
1° supporto 777
2°supporto 759

Nasdaq 100:
1° resistenza 1210
2° resistenza 1229
1° supporto 1173
2°supporto 1153

Euro Usd FX, barre 20 minuti

Situazione odierna su euro fx, i prezzi si sono mossi nel canale piu' stretto, occasioni interessanti ci saranno sul canale più largo, quindi buy in zona 1.2492 e sell short in zona 1.2696.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Livelli per oggi per i mercati americani:

S&P500:

1° resistenza 825
2° resistenza 842

1° supporto 791
2°supporto 773

Nasdaq 100:

1° resistenza 1234
2° resistenza 1260

1° supporto 1180
2°supporto 1155

Dax situazione oraria

Situazione oraria, notate i top e i bottom indicati dall'indicatore di fase al centro.

Ora il dax dovrebbe andare a cercare un massimo relativo intraday in area 4320 dove potrebbe essere una buona idea andare al ribasso.

Euro Usd FX, barre giornaliere

Stesso tipo di analisi del Dax ma applicata all'euro, se il ciclo ribassista si mantiene dovremmo vedere un minimo che sarebbe interessante come occasione di trading in area 1.20 sulla parte bassa del canale ribassista.

Dopo le feste, i pacchi:) Situazione Dax, barre da 3 ore

View del Dax Index Future a barre da tre ore, al ribasso con un primo supporto in area 3900.

Al centro vedete un nuovo indicatore che calcola la fase del ciclo istantaneo in atto, in basso vedete i prezzi detrendizzati che vengono utilizzati per calcolare la fase del ciclo. Se la fase raggiunge i 180 gradi, siamo ai massimi del ciclo, se approssima lo zero siamo vicini a un minimo.

Approvato il piano Obama, Lunedì la firma del Presidente

Se dovessi guardare la mia personale esperienza, sarei molto propenso a sostenere che non sono certo le notizie a muovere i mercati finanziari, ritengo che l'impatto che hanno le notizie sui mercati si riducano a non più del 3% dei movimenti che il mercato compie. Ricordo gli attentati del 7 luglio a londra, le borse recuperarono tutto e chiusero positive mentre l'11 settembre non accadde. In quelle due occasioni avevamo semplicemente un ciclo al rialzo e uno al ribasso, che alla fine è stato rispettato.

Cosa mi aspetto dal piano Obama? Niente di che, il ciclo attuale e' un laterale spinto al ribasso, mi aspetto che continui cosi per qualche settimana, poi eventualmente un rialzo per marzo.

Wall Street, After The Bell, 4.30 pm

Livelli post apertura per oggi:

Nasdaq100:
1° resistenza 1258
2° resistenza 1276
1° supporto 1218
2° supporto 1199

S&P E-Mini 500:
1° resistenza 845
2° resistenza 860
1° supporto 817
2° supporto 803

Update Nasdaq 100

Come potete osservare, rispetto ai livelli dati in apertura, la prima resistenza del nasdaq e' scesa a 1238 dai 1254 originali, queste variazioni possono accadere in virtù del fatto che il trend se non rimane flat altera i livelli, diciamo che una tolleranza di 10-15 pt sui livelli comunicati in apertura può essere sufficiente.

Dax situazione oraria

Stiamo avvicinandoci a un livello interessante, in zona 4358, anche se non abbiamo ancora segnali buy sull'orario, monitoriamo con attenzione per un eventuale long da 4350.

Wall Street, Towards The Bell, 2.30 pm

Verso l'apertura, gia possiamo vedere i livelli per oggi sull'orario. Non c'e' una situazione cosi interessante dall'ultimo segnale short a 1275, i segnaly buy che vedete hanno portato qualche risultato a patto di utilizzare una strategia di money management un po' stretta, tipica dei pull in trend ribassisti.

Livelli per S&P E-Mini 500:

Supporti: 805 e 783

Resistenze: 850 e 872

Out a 4479

Chiusa la posizione short su Dax a 4479, sul 20 minuti ha retto la prima resistenza e considerato che i mercati americani stanno girando al rialzo ho preferito chiudere la posizione.

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Livelli per oggi per i mercati americani:

S&P500:
1° resistenza 842
2° resistenza 857
1° supporto 815
2°supporto 800

Nasdaq 100:
1° resistenza 1252
2° resistenza 1271
1° supporto 1212
2°supporto 1193

Short Dax 4520

Si prova a seguire il trend orario che ha girato al ribasso, test al momento della media variabile in area 4520, segnale ribassista della velocità shintzu e oscillatore shintzu flat, prossimo all'inversione. Su conferma dell'oscillatore, proveremo ad andare a target nella parte bassa del canale.

Il saggio

"non lasciare che l'emotivita' abbia il sopravvento, lascia partecipare anche l'intelletto"

(anonimo)

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Livelli per oggi per i mercati USA

S&P500:
1° resistenza 872
2° resistenza 886
1° supporto 842
2° supporto 829

Nasdaq 100:
1° resistenza 1290
2° resistenza 1310
1° supporto 1250
2° supporto 1230

Ore 20, i livelli per ora reggono, con n100 a 1229 e sp500 a 826.5

Only The Brave

"Il coraggio (dal latino coraticum, aggettivo derivante da cor, cordis cuore) è la virtù umana, spesso indicata anche come fortitudo o fortezza, che fa' si che chi ne è dotato non si sbigottisca di fronte ai pericoli, affronti con serenità i rischi, non si abbatta per dolori fisici o morali e, più in generale, affronti a viso aperto la sofferenza, il pericolo, l'incertezza e l'intimidazione."

Requisito fondamentale per operare in borsa è il coraggio, senza questo troverete enormi difficolta a mettere in pratica le vostre idee, sopportare eventuali stoploss, mantenere la lucidità necessaria a gestire un'operazione.

Oltre al coraggio vi servirà anche pazienza, la calma e molta autostima.

Dove si trova la verità nel trading?

"la verita' sta nell'avere coraggio a mettere in pratica la propria view"

(anonimo)

La Marcia dei Tedeschi

Truppe tedesche sfilano a Varsavia, occupata, 1939.

Prosegue la marcia del Dax Index, seppur a un ritmo non così sostenuto. E' stato rotto il massimo di venerdi, facendo registrare un nuovo massimo a 4694. Mi aspettavo un ribasso sotto 4600, invece il dax ha mantenuto la sua marcia sulla media variabile, senza bucarla. Prossima resistenza oraria a 4730

Wall Street, The Bell, 3.30 pm

Livelli per oggi per i mercati USA

S&P500:
1° resistenza 870
2° resistenza 880
1° supporto 850
2° supporto 840

Nasdaq 100:
1° resistenza 1282
2° resistenza 1297
1° supporto 1252
2° supporto 1238

Euro Usd FX, barre orarie

Confermato il trend rialzista sull'euro dollaro. Notate che i prezzi non hanno sfondato la media variabile, segnale rialzista di cui già ne parlai in vecchi post sul dow jones index.

Euro Usd FX, view di lungo periodo

View settimanale dell'euro dollaro, ultimo segnale un reverse a 1.2690.

Notate che l'euro non e' riuscito a superare la media mobile nel punto indicato dalla seconda freccia rossa, potremmo interpretare questo segnale come una debolezza ma non fino a quando l'euro non avra' rotto al ribasso l'ultimo minimo in area 1.2300, è un buon momento per mettersi in trend sul settimanale. Il Segnale giornaliero dello scorso 22 gennaio ha dato buy in area 1.30

Possibile Algoritmo Operativo

Possibile scaletta su come valutare le indicazioni fornite dagli indicatori tecnici per poi passare all'operatività.

1. Valutare Posizione dell'oscillatore Shintzu.
2. Valutare Posizione della velocita dell'oscillatore Shintzu.
3. Valutare Posizione del prezzo rispetto alla media variabile e alle due resistenze e supporti
4. Ripetere gli step 1-3 per almeno 3 time frame, partendo dal piu' alto.
5. Verificare che lo step 4 non abbia elementi contrari alla direzione del trade che si vuole eseguire
6. Al segnale della velocita' shintzu, verificare che l'oscillatore sia coerente con la direzione del trade (long/short che sia)
7. Entrare a mercato con ordini limitati sui prezzi indicati dalle bande di prezzo, stop loss deve essere pari ad almeno l'ampiezza esistente tra due livelli indicati dalle bande, il take profit deve essere almeno due volte il valore dello stoploss scelto.
8. Valutare durante il trade l'andamento degli indicatori, eventualmente valutare stoploss dopo N-barre se non si e' ancora andati a target.

Strong Opening

Forte apertura per i mercati americani, rivedrei le resistenze su valori maggiori, 1285 per il nasdaq 100 e 872 per lo S&P500 E-MINI.

Consensus

Livelli per oggi per i mercati USA

S&P500:
1° resistenza 853
2° resistenza 864

1° supporto 829
2° supporto 818

Nasdaq 100:

1° resistenza 1255
2° resistenza 1270
1° supporto 1220
2° supporto 1205

Dow Jones Index, barre giornaliere

Ritorniamo sul Dow Jones Index, dall'ultimo post rimaneva il dubbio se avesse proseguito la sua corsa sfondando le indicazioni al ribasso di Shintzu, cosi non e' stato anche se non si sono visti particolari ribassi, l'area 7800 continua a fare da supporto e 8200 resistenza.

Ancora difficile fare previsioni, notiamo che la velocità shintzu (al centro) ha rallentato la sua discesa e potrebbe segnalare un'inversione al rialzo del nostro oscillatore shintzu, questo potrebbe permettere al mercato di raggiungere le due resistenze a 8450 e 8750.

Stop su S&P500

Si e' entrati short, considerando il fatto che lo s&p 500 non era riuscito a superare la media variabile sull'orario e rimaneva orientato al ribasso.

Spike improvvisi fanno parte del mestiere, si e' chiusa la posizione alla rottura del canale ribassista, si e' ignorato il segnale buy per provare a rimanere in trend.