Ronald Aylmer Fisher (Londra, 17 febbraio 1890 – Adelaide, 29 luglio 1962) è stato uno statistico e matematico inglese. Parte del codice che costituisce il cuore dell'oscillatore Shintzu include alcuni lavori di Fisher risalenti al 1915.
Questi lavori discutevano della possibilità di trasformare la PDF (probability density function) di una serie di dati campione. Potete osservare nella PDF sottostante, come gli incrementi giornalieri di prezzo del nasdaq 100 future non seguono una normale PDF gaussiana ma piuttosto una distribuzione di Laplace. Utilizzando l'idea di Fisher possiamo trasformare il nostro campione dati in una curva gaussiana, riducendo l'asimmetria dei dati campione in oggetto.
In blu la curva gaussiana normale, in rosso la distribuzione di laplace che viene seguita dai mercati finanziari. Questa immagine dimostra che i mercati finanziari non sono perfettamente casuali non seguendo la curva blu che definisce una distribuzione normale gaussiana.
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