850

In questi giorni ho lavorato a una nuova versione delle bande di prezzo a zero lag, tentando di ridurre a zero il ritardo delle stesse e potendo quindi operare senza ritardo sui segnali, senz'altro un progetto ambizioso ma ritengo sia la strada giusta da percorrere. Si utilizza un filtro centrato che utilizza dati futuri per meglio interpolare i dati e annullando così il lag. L'inconveniente è che decentrando non possiamo filtrare gli ultimi dati perche non conosciamo i dati futuri, il problema viene risolto applicando una funzione di autoregressione con la quale andiamo a ricostruire i dati futuri estrapolando i cicli dalla serie dati passata; in questo modo avremo un segnale senza lag che sarà soggetto unicamente all'errore di stima del ciclo corrente che la funzione di autoregressione calcola.

Come si vede dall''immagine allegata non ho ancora risolto del tutto il centraggio dei canali, specialmente per il calcolo del canale primario che da la tendenza di lungo periodo, mostra ancora un certo lag specialmente quando il mercato compie movimenti molto bruschi come il violento ribasso del'autunno scorso.

In questo esempio, vediamo lo S&P 500 E-Mini quotato al CME di chicago, barre settimanali. Potete osservare il ciclo primario e il ciclo secondario contenuti in due canali di prezzo con linea centrale (in nero), ho evidenziato con un rettangolo i punti dove coincidono i supporto dei due canali, dando quindi un ottimo punto di supporto. Ora, se riparte il ciclo secondario, dovremmo raggiungere la parte alta del canale primario in area 850 per un primo massimo. Non è possibile ancora dire se il ciclo primario girerà al rialzo nei prossimi mesi, solo se il mercato farà un massimo sopra a 850 allora potremo sbilanciarci dicendo che il ciclo primario ha girato di nuovo al rialzo. Il massimo dovrebbe essere fatto entro la fine di aprile o al piu' tardi per la prima settimana di maggio.

Specifiche indicatori
Periodi T3: 13-4
Slope T3: 0.5 - 0.06
Look Back: 512-512