Revolution is Coming - Shintzu 2.1 is underway

Da diverso tempo è in lavorazione una versione semplificata del metodo Shintzu. I problemi principali da risolvere erano:

1)Annullare il lag temporale dei segnali operativi
2)Migliorare il metodo con cui vengono stimati i livelli di prezzo

Per il punto 1, cercai di risolvere il problema calcolando la velocità dell'oscillatore per ridurre il ritardo dei segnali che dava l'oscillatore Shintzu. Oggi nella nuova versione dell'oscillatore Shintzu il tutto si riduce ad un unico indicatore che oscilla da -1 a +1.
"Quando l'oscillatore taglia verso l'alto il valore di -0.5 e' buy, quando l'oscillatore taglia dall'alto verso il basso il valore di +0.5 e' sell short."

Per annullare il lag sono ricorso all'utilizzo di sistemi di autoregressione ARMA, modello autoregressivo a media mobile (vedi ARMA su wikipedia), ci sono anche sistemi migliori di questo ma le funzioni non sono disponibili per amibroker e rientrano in progetti futuri di miglioramento del metodo Shintzu.

Per annullare il lag si procede in questo modo:

1) Si centra l'oscillatore per ottenere segnali operativi a ritardo zero (di solito basta arretrare l'oscillatore di 4-5 periodi)

2)La parte mancante a causa di questo centraggio del'oscillatore viene ricostruita con il modello ARMA

Abbiamo cosi un oscillatore che lavora a zero lag, ciò non significa che sarà infallibile perche tutto si basa sull'affidabilità del modello ARMA utilizzato, è evidente che maggiore sarò il time frame utilizzato, maggiori saranno le possibilità che la previsione basata sui cicli estratti dia esiti positivi.

Qui avete un esempio del nuovo oscillatore Shintzu 2.1 applicato al nasdaq 100 E-Mini a barre orarie.

Per migliorare il metodo con cui vengono calcolate le bande di prezzo e i livelli di prezzo, Shintzu 2.1 utilizza bande di prezzo (envelope) che ora vengono centrate con lo stesso procedimento dell'oscillatore, abbiamo quindi zero lag anche qui e la parte destra mancante viene ricostruita con il modello ARMA. Ho utilizzato il concetto di due envelope, uno che rappresenta la tendenza primaria e il secondo che rappresenta la tendenza secondaria più veloce dentro la primaria.

Due parole sul metodo ARMA utilizzato:

Le funzioni di autoregressione utilizzate calcolano un modello matematico partendo dai dati passati messi a disposizione. Viene utilizzato il metodo Burg detto anche Maximum Entropy Method (MEM), che serve per estrarre il ciclo istantaneo predominante di una serie numerica, in questo caso dati finanziari, in commercio esiste un indicatore per tradestation che utilizza lo stesso concetto di base e si chiama MESA (vedere http://www.mesasoftware.com/)

Lo scopo di questi modelli è di ottenere un modello matematico semplice che descriva i dati analizzati. Con questi modelli possiamo calcolare dati futuri, è possibile perche il modello è descritto da un'espressione matematica dove una volta inseriti i cicli istantanei estratti grazie all'analisi spettrale, possiamo agilmente calcolare una previsione futura.